Запускаем воспроизведение (ну play кликаем) ждём пока файл скачается полностью (полоска доступных к воспроизведению частей доползёт до конца) дальше кликаем: Сервис --> Свойства обозревателя... --> вкладка "Общие" --> ищем "
Временные файлы Интернета" --> кнопка "Параметры" --> Просмотр файлов. (либо просто открываем папку C:\Documents and Settings\*имя пользователя*\Local Settings\Temporary Internet Files. Для удобства упорядовачием файлы по размеру, искомый будет одним из больших (и, ясен пень, нужного формата). После того как нашли и перетащили в нужную папку искомый файл рекомендую: Сервис --> Свойства обозревателя... -->Удалить файлы. ибо потом легче найти новые будет(не забудьте перед процедурой удаления нужный файл перетащить в другую папку.
Работает с флэш-видео (ютуб, видео вКонтакта, Видео mail.ru и прочая прочая (вернувшись к форматам - в папку видео файлы иногда сохраняются с нераспознанным форматом, тогда просто после перетаскивания к имени файла добавляем ".flv" ), а так же с музыкой "только для прослушивания".
Алсо, выше перечисленное только для браузера Internet Explorer!. В эту папку сохраняются файлы "браузера по умолчанию" как открыть её через мозиллу или оперу не знаю (думаю если снести IE и поставить браузером по умолчанию другой в папку будут сохраняться файлы и с этого браузера (пробовать не рекомендую - мало ли?))